作者：雪鹅，来源：公众号DataCafe
想象你带着1000元起始资金参加这样一个翻硬币挑战游戏，你可以选择一直玩下去：
每轮抛一次硬币，
抛到正面，财富增加 80%。
抛到反面，财富减少 50%。
听上去是个稳赚不赔的游戏！
但现实是……
如果让10万个玩家参加这个游戏，并让他们各自玩100轮，你会发现：他们的平均财富确实在指数增长，但绝大多数人最后的财富竟然不到72元，甚至破产！
为什么平均财富是增长的，但大多数人却越玩越穷？
这就是典型的非遍历性陷阱。总觉得再来一局就能翻盘，恰恰是因为我们误把群体平均当成了个体命运。
非遍历性的陷阱：长期平均≠ 你的真实命运
什么是遍历性？
遍历性（Ergodicity）这个概念最早出现在统计物理学中，也在概率论、金融、行为科学、机器学习等领域产生深远的影响。它试图回答的核心问题是：长期平均值，是否适用于个体？我们在做决策时，到底该相信‘长期平均’，还是‘一次次亲身经历’的现实？
19世纪，物理学家路德维希·玻尔兹曼（Ludwig Boltzmann）研究气体分子运动时提出了遍历性假设：如果观察一个气体分子足够久，它会遍历所有可能的状态。
想象一个封闭的气体容器，容器中有无数气体分子，每个分子都在碰撞过程中经历不同的速度轨迹。单个分子的长期轨迹和整个气体的统计分布是相同的，这意味着我们可以用某个时刻所有分子的状态，来推测单个分子的长期轨迹。
这就是著名的玻尔兹曼的遍历性假设。
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